Une bande de Bollinger est un outil d’analyse technique nommé d’après le trader technique respecté qui l’a conçu – John Bollinger. Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes :
Une moyenne mobile simple (généralement prédéfinie sur la moyenne mobile à 20 périodes).
Une bande supérieure (généralement par défaut, deux écarts types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes).
Une bande inférieure (généralement prédéfinie à deux écarts types en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes).
Points clés :
Une bande de bollinger est couramment utilisée comme indicateur visuel pour estimer la volatilité d’un actif sur le graphique.
Une bande de Bollinger se compose de trois lignes : une moyenne mobile simple, une bande supérieure et une bande inférieure.
Parmi les deux stratégies de trading courantes utilisant la bande de bollinger, les trades de rupture sont les plus pertinents pour les crypto-monnaies en raison de la forte volatilité de la classe d’actifs.
Comment les traders utilisent-ils les bandes de Bollinger ?
Comme les bandes de Bollinger mesurent la volatilité, ou son absence, les traders peuvent élaborer des stratégies autour d’elles de deux manières.
Utilisation des bandes de Bollinger pour la réversion moyenne
La première façon dont les traders utilisent les bandes de bollinger est d’attendre que le marché s’approche des bandes supérieures ou inférieures avant d’agir. Lorsque le prix se rapproche des bandes, la possibilité que le marché soit suracheté (bande supérieure) ou survendu (bande inférieure) devient plus grande. Par conséquent, le trader à réversion moyenne exécutera une position courte lorsque le prix touchera la bande supérieure, et une position longue lorsque le prix touchera la bande inférieure.
Avertissement : cette stratégie simpliste n’est peut-être pas la plus applicable pour les marchés explosifs et à tendance comme le bitcoin ou les crypto-monnaies. L’inversion de la moyenne peut être plus adaptée aux marchés moins volatils.
Utilisation des bandes de Bollinger pour les opérations de rupture de charge
La deuxième façon dont les traders utilisent les bandes de Bollinger est de négocier les ruptures. Cela se fait en exécutant une transaction dans la direction dans laquelle le prix viole la bande. Si le prix dépasse la bande supérieure, il prend une position longue, et si le prix dépasse la bande inférieure, il prend une position courte. Il est préférable de l’exécuter en tandem avec le rétrécissement des bandes, qui pourrait être un bon signal que le marché se prépare à un mouvement explosif.
Une stratégie simple pourrait ressembler à ceci :
Attendez que le prix atteigne le sommet (bande inférieure). Exécutez une position longue (courte) lorsqu’elle le fait.
Utilisez un stop suiveur avec la MA 20 comme prix stop. Déplacez l’arrêt chaque fois que la MA se déplace.
Ne sortez de la transaction que lorsque le prix touche à nouveau la MA 20.
L’utilisation des bandes de Bollinger pour les opérations de rupture sur le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies est recommandée par rapport aux opérations de retour à la moyenne, car les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et ont tendance à suivre une tendance pendant de longues périodes. Faites vos recherches avant de négocier !
Comment sont calculées les bandes de Bollinger ?
La formule de calcul des bandes de Bollinger est la suivante :
Bande médiane = MA[Prix source, n]
Bande supérieure = MA[Prix source, n] + (m * n écart-type de la période)
Bande inférieure = MA[Prix source, n] – (m * n écart-type de la période)
Où le prix source peut être ouvert, haut, bas, fermé, etc. (choisi par l’utilisateur). (choisi par l’utilisateur)
n = nombre de périodes (choisi par l’utilisateur)
m = écart-type (choisi par l’utilisateur)