Les moyennes mobiles sont considérées comme des outils d’analyse technique primaires. Ils sont utilisés pour lisser les données à court terme afin de mieux identifier les tendances ou les cycles à long terme. Bien que les moyennes mobiles puissent être calculées pour n’importe quelle période, les plus populaires sont les moyennes mobiles à 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.
QUE SONT LES MOYENNES MOBILES
Une moyenne mobile calcule le prix moyen d’un titre sur un nombre donné de périodes. Donc, si vous vouliez calculer la moyenne mobile à 200 jours, vous ajouteriez les prix des 200 derniers jours et diviseriez cette somme par 200.
Étant donné que les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés, elles seront toujours en retard sur l’action des prix. C’est pourquoi vous verrez parfois que les traders se réfèrent à eux comme des indicateurs de suivi de tendance. Plus la période de la moyenne mobile est longue, plus le décalage entre celle-ci et le prix au comptant est important (regardez cette vidéo pour savoir comment utiliser des moyennes mobiles simples).
Trader avec la moyenne mobile simple | 27
Par exemple, si nous regardions le cours de clôture des 50 derniers jours,
nous ajouterions les 50 derniers cours de clôture, puis diviserions par 50 pour obtenir le cours de clôture moyen pour ces 50 jours (c’est ce qu’on appelle la moyenne mobile « simple »). Heureusement, la plupart des indicateurs graphiques le font pour nous et tracent simplement la valeur comme une ligne.
Il existe quatre types populaires de moyennes mobiles :
- Simple (également connu sous le nom d’arithmétique)
- exponentiel
- pondéré
- Régression linéaire
Les moyennes mobiles simples
donnent la même pondération à chaque prix sur la période, tandis que les moyennes mobiles exponentielles réduisent cette pondération au fil du temps. Le type de moyenne mobile que vous utilisez dépend entièrement de vous. Les modèles qui intègrent des moyennes mobiles à long terme dans leurs prévisions ont généralement plus de succès que les modèles qui n’intègrent que des moyennes mobiles à court terme.
Encore une fois, tout cela dépendra de votre stratégie et de la fréquence à laquelle vous tradez.
MOYENNE MOBILE À 50 JOURS
La moyenne mobile sur 50 périodes est peut-être l’indicateur de trading le plus populaire. Lorsque le prix dépasse une moyenne mobile, il peut être utilisé pour indiquer que vous devez entrer une position longue (acheter). De même, lorsque le prix passe en dessous d’une moyenne mobile, il peut être utilisé pour indiquer que vous devez entrer une position courte (vendre).
La moyenne mobile à 50 jours est souvent utilisée par les traders à long terme pour voir quand une action est tendance. Consultez le cours de clôture moyen au cours des 50 derniers jours ou 50 périodes. La moyenne mobile à 200 jours est le cours de clôture moyen des 200 derniers jours.
Lorsque vous prenez des moyennes mobiles à long et à court terme comme 50 jours et 200 jours et que vous les parcourez sur un graphique, cela représente souvent un changement de momentum à long terme. Les traders de tendance les utiliseront souvent pour entrer et sortir des positions.
MEILLEURES MOYENNES MOBILES POUR LE DAY TRADING
Les moyennes mobiles sont souvent citées comme le Saint Graal de l’analyse technique. Ils peuvent être utilisés pour identifier les tendances, repérer les inversions et trouver les niveaux de soutien et de résistance. Mais saviez-vous qu’ils peuvent également être utilisés pour identifier les transactions quotidiennes à haute probabilité? Si vous êtes un day trader, les moyennes mobiles peuvent être votre meilleur ami ou votre pire ennemi.
Bien que les moyennes mobiles soient idéales pour identifier la tendance, elles peuvent également vous sortir d’une position juste avant le prochain mouvement.
Une question courante qui se pose est : « Quelle est la meilleure moyenne mobile ? » La réponse dépend de vos objectifs en tant qu’investisseur ou trader. La réponse dépend également de votre délai.
Par exemple, un SMA à 20 périodes sera beaucoup plus utile sur une idée d’échange plus courte car une moyenne mobile plus courte répond plus rapidement aux changements d’action des prix. Inversement, une moyenne mobile de 50 ou 200 ans peut être mieux adaptée au trader à long terme.
COMMENT UTILISER LES MOYENNES MOBILES
La moyenne mobile est utilisée pour aider à atténuer une partie du bruit dans les changements de prix et donner une image plus claire de ce qui se passe dans l’historique des cours d’une action.
Les moyennes mobiles sont souvent utilisées conjointement avec d’autres indicateurs techniques tels que la MACD ou le RSI pour aider à confirmer les tendances ou les inversions de tendance. Le concept est simple: prenez un graphique de prix régulier et lissez-le en créant une série de moyennes. Ensuite, suivez ces données sur les informations de prix.
Les applications les plus courantes des moyennes mobiles identifient les principaux niveaux de support et de résistance, ainsi que les tendances.
Niveaux de support et de résistance
Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance. Ces deux niveaux sont utilisés par les traders pour déterminer si le prix d’un actif continuera dans le sens de la tendance ou inversera.
Cela se produit lorsque le prix d’un actif se rapproche d’une moyenne mobile; il a tendance à rebondir. De cette façon, les moyennes mobiles agissent comme des niveaux dynamiques de soutien et de résistance qui peuvent être utilisés par les traders pour entrer ou sortir des positions.
Évolution des prix
Les traders peuvent utiliser des moyennes mobiles pour aider à déterminer où pourraient se situer les futurs niveaux de support et de résistance. Mais ils les utilisent également pour identifier les tendances et les inversions de tendance (c’est-à-dire lorsqu’une nouvelle tendance se forme).
Les traders utilisent également des moyennes mobiles dans les stratégies « crossover », où ils achèteront si une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne à long terme et vendront si elle croise en dessous.